主  题：Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup

主 讲 人：Frédérique Bec 教授

时    间：2014年10月15日（周三）下午2:30-3:30

地    点：文泉楼304am永利集团106实验室

主讲人简介：

Frédérique Bec，法国赛尔齐-蓬图瓦兹大学教授，同时她也在法国国家统计局研究中心(CREST)和法国中央银行(Banque de France)承担研究工作。1993 年毕业于巴黎索邦一大 (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne )经济学博士，1994年被评为教授，先后在里尔二大（Lille II）、赛尔齐蓬图瓦兹大学 (Université de Cergy Pontoise) 、法国巴黎高科国立统计与经济管理学校(ENSAE)和巴黎综合理工学院 (École polytechnique)任教。

长期致力于国际经济学，非线性时间序列模型在金融和宏观经济的应用的研究，先后在国际著名经济学期刊Journal of Econometrics, Econometrics Journal, Louvain Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics等发表二十多篇文章。并撰写四本宏观经济学书籍。并担任法国著名经济学杂志 Revue Economique的主编。同时担任了多个国际会议14th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics;、2nd International conference Computational Economics and Finance、annual congress of Association Française de Sciences Economiques、18th International Panel Data Conference、 7th International conference on Computational and Financial Econometrics等学术委员会委员，并组织了14th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 国际会议。