（通讯员 孙倩影 马伟力）11月26日（周四）下午三点半，公司双周学术沙龙“文澜金融论坛”第65期在学院106举行，论坛由胡宏兵老师主持。

本期文澜金融论坛邀请到清华大学数学系统计学在读博士关国卉作为主讲嘉宾，关博士就Optimal Reinsurance and Investment Strategies for Insurer under Interest Rate and Inflation Risks进行了主题演讲。首先关国卉博士介绍了控制理论，保险相关概念和最优投资策略问题的提出和发展。其次，关博士解释了其论文的写作动机：承保人面临着保险风险和市场风险，在考虑风险的情况下，如何构建最优投资组合和制定再保险策略是非常重要的。再次，关博士介绍了论文中用到的金融模型，包括鞅方法，考虑市场风险的模型，财富过程和最优问题模型。最后，关博士讲解了模型计算过程，并进行了敏感性分析。关博士的研究结论如下：一，在考虑随机利率、通胀指数、债券和TIPS的情况下，建立了风险模型；二，在最大化CRRA效用前提下，研究了最优再保险和投资问题；三，建立了最优效用、再保险和投资策略的闭环；四，通过敏感性分析解释了风险模型的表现。

在演讲过程中，关博士与在场师生进行了积极的交流。有老师就承保人要考虑的两个重要问题提出疑问，在期望终值效用最大化和破产概率最小化的方程的结果是否相同；还有老师提出在考虑差额赔付的再保险时，文中的方程可能无解；另外，有老师提出了文中所涉及的资产是否可以在中国的市场找到对应的资产；最后，还有老师就文中方程中的变量贝塔和波动率之间的关系。关国卉博士认真听取了在场师生的意见和建议，并进行了热烈的探讨。

【论坛背景】“文澜金融论坛”论坛由304am永利集团、产业升级与区域金融湖北省协同创新中心、304永利集团官网入口湖北金融研究中心和304永利集团官网入口中国投资研究中心主办，每两周举办一期，主要邀请国内外金融、经济领域科研成果突出的学者就最近的研究成果发表演讲，并进行专题讨论。

【主讲人介绍】关国卉，1991年12月生，清华大学数学系统计学在读博士，清华大学数学与应用数学学士。主要研究领域包括金融领域的随机控制、保险与再保险、养老金的最优控制等，在保险精算期刊《Insurance: Mathematics and Economics》(SCI，SSCI)发表相关论文三篇（IME是精算领域的国际最顶级期刊，也是经济学领域影响因子较高的SSCI检索期刊），已被多次引用，同时有两篇论文在审。关国卉博士是国家自然科学基金项目的参与人，多次参加国内外精算学术会议，曾受邀在台北举办的东亚博士生论坛上做学术报告。