（通讯员 姚佚欣）为落实金融学（特许金融分析师实验班）（以下简称“CFA”）的培养计划及教学理念，强化学生计量经济学专业知识，提高学生的实证分析能力和专业技能，学院先后于11月15日和11月17日在文泉楼南104教室为CFA17级举办“金融计量与量化投资”系列培训，主题为“多元及非线性时间序列理论建模与实证分析”。培训由金融工程系副主任李标老师主讲，CFA1701班全体同学参加。

李老师首先介绍了多元时间序列模型、离散选择变量模型以及分位数回归模型的基本概念，对比分析这些模型与经典线性回归模型的差异，丰富同学们的计量模型工具箱。随后，李老师借助具体案例，向同学们系统深入地介绍向量自回归和误差修正模型等的建模方法和步骤，他特别强调同学们在模型建立过程中要注意模型的内生性、稳健性、参数估计方法的有效性以及各类稳健性检验问题，以及如何通过所建立的模型进行相应的数据分析，并就实证检验结果提出有效的政策建议。

在第二次授课中，李老师重点讲解了数据操作过程，通过实际操作对上次授课内容进行建模分析演示，同学们也在李老师的指导下现场进行了软件操作，并就操作过程中遇到的问题一一向李老师请教，李老师都耐心给予了解答。通过本次学习，同学们既提高了软件操作能力，又能很好地将理论知识和具体问题结合起来。

在本周的培训中，同学们课上积极互动，课下与老师讨论，形成了良好学习氛围，李标老师深入浅出的授课方式，也让同学们在数据处理和模型构建方面都感到受益匪浅。